Сравнение BA.L с GRP.IR
BA.L (BAE Systems plc) and GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, BA.L returned 32.37%/yr vs -1.50%/yr for GRP.IR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и GRP.IR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как GRP.IR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRP.IR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у GRP.IR с доходностью 10.29%.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
GRP.IR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BA.L и GRP.IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | -4.23% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 10.29% | -3.66% | -16.87% | -5.91% | 11.84% | -4.35% | 9.32% | 14.00% | 4.12% | 0.99% |
Correlation
The correlation between BA.L and GRP.IR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. GRP.IR — Ранг доходности на риск
BA.L
GRP.IR
Сравнение BA.L c GRP.IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | GRP.IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.49 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.03 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и GRP.IR
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки GRP.IR в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и GRP.IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -32.71% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -11.57% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -24.06% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -32.71% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -22.64% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -11.51% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 5.45% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и GRP.IR
BAE Systems plc (BA.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) имеют волатильность 8.48% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 16.66% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 19.75% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.84% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 20.94% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и GRP.IR
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности GRP.IR в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и GRP.IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Greencoat Renewables PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and GRP.IR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и GRP.IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор