Сравнение BA.L с BT-A.L
BA.L (BAE Systems plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 18.87% против -1.67% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам BA.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between BA.L and BT-A.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between BA.L and BT-A.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£54.65B
BT-A.L:
£20.36B
BA.L:
£4.75B
BT-A.L:
£9.54B
BA.L:
£7.55B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
BA.L
BT-A.L
Сравнение BA.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.70 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и BT-A.L
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -75.45% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -19.61% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -23.74% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -43.18% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -71.80% | +34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -32.44% | +15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -36.99% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 10.36% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и BT-A.L
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 9.89% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 20.93% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 26.53% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.74% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 31.01% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и BT-A.L
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA.L and BT-A.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор