PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B500.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B500.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, B500.DE returned 11.15%/yr vs 11.18%/yr for SPPE.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B500.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности B500.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: B500.DE показывает доходность 8.94%, а SPPE.DE немного выше – 9.05%.

B500.DE

1 день
0.86%
1 месяц
5.03%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.45%
1 год
20.46%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.79%

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B500.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
B500.DE
Amundi S&P 500 Buyback ETF		8.94%4.76%20.85%12.10%-7.18%47.02%-4.65%34.36%-10.95%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.05%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%

Correlation

The correlation between B500.DE and SPPE.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.65

The correlation between B500.DE and SPPE.DE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с B500.DE:
B500.DE с VOOB500.DE с CSPX.LB500.DE с IWFB500.DE с SPQB.DEB500.DE с EFRW.DEB500.DE с ESEA.DEB500.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

B500.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B500.DE
Ранг доходности на риск B500.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B500.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B500.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B500.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B500.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B500.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B500.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.09

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.87

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

12.22

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B500.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B500.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B500.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B500.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок B500.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка B500.DE за все время составила -42.49%, что больше максимальной просадки SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B500.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B500.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.49%

-34.07%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.64%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.41%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-26.07%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.19%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.03%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности B500.DE и SPPE.DE

Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеют волатильность 2.99% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B500.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.56%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.69%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.64%

+0.32%

Сравнение комиссий B500.DE и SPPE.DE

B500.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B500.DE и SPPE.DE

Ни B500.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

B500.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for B500.DE.

B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for B500.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B500.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор