Сравнение AZN.L с LCJP.L
AZN.L (AstraZeneca plc) is a stock, while LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Over the past 5 years, AZN.L returned 13.33%/yr vs 10.26%/yr for LCJP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и LCJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN.L торгуется в GBp, в то время как LCJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у LCJP.L с доходностью 16.47%.
AZN.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 16.08%
LCJP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZN.L и LCJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN.L AstraZeneca plc | -0.69% | 34.59% | 0.92% | -3.53% | 32.32% | 21.78% | -0.99% | 33.98% | 22.91% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 16.47% | 17.61% | 8.90% | 14.05% | -7.13% | 2.24% | 12.26% | 14.63% | -4.50% |
Correlation
The correlation between AZN.L and LCJP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN.L vs. LCJP.L — Ранг доходности на риск
AZN.L
LCJP.L
Сравнение AZN.L c LCJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN.L | LCJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.21 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.25 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и LCJP.L
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки LCJP.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и LCJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -26.61% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.64% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -14.62% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -18.58% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -0.28% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.49% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.34% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и LCJP.L
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN.L | LCJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.73% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 15.10% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.58% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 15.97% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 16.82% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN.L и LCJP.L
Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как LCJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN.L AstraZeneca plc | 1.74% | 1.77% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% |
LCJP.L Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZN.L and LCJP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN.L и LCJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор