Сравнение AZN.L с ANXG.L
AZN.L (AstraZeneca plc) is a stock, while ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AZN.L returned 16.08%/yr vs 22.61%/yr for ANXG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ANXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ANXG.L с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции AZN.L уступали акциям ANXG.L по среднегодовой доходности: 16.08% против 22.61% соответственно.
AZN.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 16.08%
ANXG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам AZN.L и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN.L AstraZeneca plc | -0.69% | 34.59% | 0.92% | -3.53% | 32.32% | 21.78% | -0.99% | 33.98% | 19.31% | 21.08% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 19.88% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 29.85% | 43.37% | 34.20% | 4.47% | 20.19% |
Correlation
The correlation between AZN.L and ANXG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between AZN.L and ANXG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
AZN.L
ANXG.L
Сравнение AZN.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN.L | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.75 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.95 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.85 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.18 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ANXG.L
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ANXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -27.69% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.12% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.75% | -24.54% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.75% | -27.69% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -27.69% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -0.64% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.35% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.81% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ANXG.L
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.14% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 10.39% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 14.62% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 19.12% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 19.31% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN.L и ANXG.L
Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZN.L AstraZeneca plc | 1.74% | 1.77% | 2.23% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
AZN.L and ANXG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN.L и ANXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор