Сравнение AZMIX с FCEEX
AZMIX (Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, AZMIX returned 4.00%/yr vs 9.16%/yr for FCEEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AZMIX charges 0.89%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности AZMIX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZMIX показывает доходность 23.18%, а FCEEX немного выше – 23.85%.
AZMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.96%
FCEEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZMIX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 23.18% | 33.20% | 0.98% | 7.15% | -27.76% | 2.53% | 22.61% | 10.07% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 23.85% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between AZMIX and FCEEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between AZMIX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZMIX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
AZMIX
FCEEX
Сравнение AZMIX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZMIX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.39 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 12.69 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZMIX и FCEEX
Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZMIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.57% | -34.68% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.98% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -15.47% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.05% | -33.39% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.30% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -11.19% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.45% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZMIX и FCEEX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) имеют волатильность 11.90% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZMIX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 11.79% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 18.41% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 20.60% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 17.56% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.73% | -0.03% |
Сравнение комиссий AZMIX и FCEEX
AZMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZMIX и FCEEX
Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FCEEX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZMIX Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund | 2.56% | 3.15% | 1.57% | 1.80% | 2.08% | 0.57% | 1.68% | 2.96% | 3.07% | 1.70% | 2.41% | 3.62% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.38% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZMIX and FCEEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZMIX has higher volatility (11.90%) compared to FCEEX (11.79%). In terms of maximum drawdown, AZMIX dropped -44.57% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZMIX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор