Сравнение AZM.MI с ADYEN.AS
AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. AZM.MI operates in Asset Management (Financial Services), while ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AZM.MI returned 17.97%/yr vs -13.60%/yr for ADYEN.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZM.MI и ADYEN.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZM.MI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -34.76%.
AZM.MI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.62%
ADYEN.AS
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -34.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -47.40%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZM.MI и ADYEN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 3.20% | 59.18% | 5.49% | 20.61% | -9.38% | 45.88% | -10.48% | 144.23% | -30.00% |
ADYEN.AS Adyen N.V. | -34.76% | -4.31% | 23.18% | -9.45% | -44.26% | 21.34% | 160.60% | 53.88% | 4.41% |
Correlation
The correlation between AZM.MI and ADYEN.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZM.MI vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск
AZM.MI
ADYEN.AS
Сравнение AZM.MI c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZM.MI | ADYEN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.78 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.90 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.53 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZM.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -1.13 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.27 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AZM.MI и ADYEN.AS
Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.83%, примерно равная максимальной просадке ADYEN.AS в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и ADYEN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZM.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.83% | -77.19% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -51.62% | +36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -62.67% | +38.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.64% | -77.19% | +32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -67.57% | +65.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -32.11% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 30.53% | -25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZM.MI и ADYEN.AS
Текущая волатильность для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) составляет 8.42%, в то время как у Adyen N.V. (ADYEN.AS) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZM.MI | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 12.64% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 36.18% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 40.91% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 50.51% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 47.16% | -16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZM.MI и ADYEN.AS
Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ADYEN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN.AS Adyen N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.75% | 4.90% | 4.23% | 5.50% | 6.21% | 4.05% | 5.63% | 5.64% | 11.07% | 6.26% | 9.46% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZM.MI и ADYEN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZM.MI and ADYEN.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и ADYEN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор