Сравнение AZBIX с SAUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и SAUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и SAUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 4.24% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у SAUMX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции SAUMX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.87% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
SAUMX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и SAUMX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SAUMX в 0.87%.
Доходность на риск
AZBIX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск
AZBIX
SAUMX
Сравнение AZBIX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | SAUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.56 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.02 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и SAUMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и SAUMX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SAUMX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и SAUMX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и SAUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -43.14% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.11% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -24.80% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -43.14% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.55% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.47% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.27% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и SAUMX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.39% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.99% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 23.27% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.46% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.97% | -0.66% |