Сравнение AZBIX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 3.56% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AZBIX показывает доходность 3.61%, а CAMSX немного ниже – 3.56%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.02% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
CAMSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и CAMSX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
AZBIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
AZBIX
CAMSX
Сравнение AZBIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.25 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и CAMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и CAMSX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CAMSX в 10.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.24% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и CAMSX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -58.43% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.44% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -22.14% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.99% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -8.40% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.90% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.68% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и CAMSX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.57% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.54% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 20.13% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.67% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.74% | +0.57% |