Сравнение AYEP.DE с IQQ4.DE
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and IQQ4.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds from iShares tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.21%/yr vs -1.23%/yr for IQQ4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и IQQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AYEP.DE показывает доходность -5.35%, а IQQ4.DE немного ниже – -5.43%.
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
IQQ4.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и IQQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
IQQ4.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -5.43% | 15.95% | -4.23% | -5.70% | -6.92% | 13.08% | -16.71% | 18.57% | -2.11% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and IQQ4.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between AYEP.DE and IQQ4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
IQQ4.DE
Сравнение AYEP.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | IQQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и IQQ4.DE
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и IQQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -66.50% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.27% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -12.74% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -22.58% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -16.46% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -20.21% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и IQQ4.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 2.79%, в то время как у iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.96% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.48% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.27% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 11.94% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.73% | +0.70% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и IQQ4.DE
И AYEP.DE, и IQQ4.DE имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и IQQ4.DE
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ4.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 3.74% | 3.52% | 4.07% | 3.83% | 3.77% | 2.92% | 3.50% | 2.93% | 3.32% | 3.19% | 2.92% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AYEP.DE and IQQ4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEP.DE and IQQ4.DE have the same expense ratio: 0.59% per year.
Both ETFs track FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и IQQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор