PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ4.DE с XREA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ4.DE с XREA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE).

IQQ4.DE и XREA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. XREA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ4.DE и XREA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ4.DE и XREA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		1.02%8.31%-2.14%17.83%-34.64%12.36%-7.76%26.96%-4.17%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ4.DE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XREA.DE с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции IQQ4.DE превзошли акции XREA.DE по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.08% соответственно.

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%

XREA.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.51%
1 год
10.06%
3 года*
10.80%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE
Часто сравнивают с XREA.DE:
XREA.DE с CSYZ.DEXREA.DE с IQQP.DEXREA.DE с TRET.DEXREA.DE с WTER.DEXREA.DE с WTRE.DEXREA.DE с AYEP.DEXREA.DE с EXUS.DE

Сравнение комиссий IQQ4.DE и XREA.DE

IQQ4.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XREA.DE в 0.33%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ4.DE vs. XREA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XREA.DE
Ранг доходности на риск XREA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREA.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ4.DE c XREA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) и Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ4.DEXREA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.60

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.84

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ4.DE vs. XREA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ4.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XREA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ4.DE и XREA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ4.DEXREA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между IQQ4.DE и XREA.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ4.DE и XREA.DE

Дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как XREA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%
XREA.DE
Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQ4.DE и XREA.DE

Максимальная просадка IQQ4.DE за все время составила -66.50%, что больше максимальной просадки XREA.DE в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ4.DE и XREA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ4.DEXREA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.50%

-47.51%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-15.08%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-47.51%

+24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-47.51%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-22.68%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-15.46%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.27%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ4.DE и XREA.DE

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) составляет 4.20%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IQQ4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ4.DEXREA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

7.76%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.58%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

16.81%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

21.89%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.70%

-4.93%