PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.30%/yr vs 7.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.

AYEM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.90%
6 месяцев
27.17%
1 год
46.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		26.90%17.51%14.02%6.81%-14.64%6.10%7.92%21.67%1.83%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%15.51%1.21%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and FLXE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between AYEM.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

AYEM.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.30

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.18

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.58

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

12.18

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-32.87%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.39%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-14.16%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-18.56%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.81%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.16%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.47%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и FLXE.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.11%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

10.96%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

13.04%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.69%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.06%

+2.56%

Сравнение комиссий AYEM.DE и FLXE.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и FLXE.DE

Ни AYEM.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AYEM.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор