Сравнение AYE2.DE с GCVG.L
AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AYE2.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AYE2.DE returned 6.88%/yr vs 19.09%/yr for GCVG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AYE2.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GCVG.L.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и GCVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYE2.DE торгуется в EUR, в то время как GCVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GCVG.L с доходностью 19.15%.
AYE2.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
GCVG.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и GCVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.71% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -8.99% |
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 19.17% | 16.57% | 14.73% | 16.22% | -19.57% |
Correlation
The correlation between AYE2.DE and GCVG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. GCVG.L — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
GCVG.L
Сравнение AYE2.DE c GCVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | GCVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.89 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 22.22 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | GCVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.59 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и GCVG.L
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки GCVG.L в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и GCVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYE2.DE | GCVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -22.47% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -6.67% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -10.92% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.62% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.67% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.47% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и GCVG.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) составляет 0.98%, в то время как у SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | GCVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.07% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 9.99% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 12.61% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 12.04% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 12.04% | -6.78% |
Сравнение комиссий AYE2.DE и GCVG.L
AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCVG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и GCVG.L
AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCVG.L SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF | 0.52% | 0.59% | 0.41% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
AYE2.DE and GCVG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYE2.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYE2.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.
AYE2.DE is categorized as European High Yield Bonds, while GCVG.L is Convertible Bonds. AYE2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for AYE2.DE and 0.55% for GCVG.L.
Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и GCVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор