Сравнение AYBLX с FTSDX
AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) and FTSDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AYBLX returned 10.62%/yr vs 9.43%/yr for FTSDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AYBLX charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for FTSDX.
Доходность
Сравнение доходности AYBLX и FTSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AYBLX показывает доходность 13.44%, а FTSDX немного ниже – 12.95%. За последние 10 лет акции AYBLX превзошли акции FTSDX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.43% соответственно.
AYBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.62%
FTSDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам AYBLX и FTSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 13.44% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 12.95% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
Correlation
The correlation between AYBLX and FTSDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between AYBLX and FTSDX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYBLX vs. FTSDX — Ранг доходности на риск
AYBLX
FTSDX
Сравнение AYBLX c FTSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYBLX | FTSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.78 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.03 | 15.83 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYBLX и FTSDX
Максимальная просадка AYBLX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки FTSDX в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYBLX и FTSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYBLX | FTSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -59.20% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -5.82% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -12.69% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -17.45% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -30.03% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.36% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.64% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYBLX и FTSDX
Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что AYBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYBLX | FTSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.47% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.52% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 8.42% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 10.97% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 12.41% | -1.09% |
Сравнение комиссий AYBLX и FTSDX
AYBLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTSDX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYBLX и FTSDX
Дивидендная доходность AYBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FTSDX в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.26% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 6.65% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
AYBLX and FTSDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to FTSDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, AYBLX dropped -36.28% vs FTSDX's -59.20%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYBLX и FTSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор