Сравнение AXUP с TERG
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | 4.61% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between AXUP and TERG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXUP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXUP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 9.90 | — |
Просадки
Сравнение просадок AXUP и TERG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 139.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 139.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 139.25% | — |
Сравнение комиссий AXUP и TERG
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и TERG
Ни AXUP, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and TERG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор