Сравнение AXQE.DE с VFEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).
AXQE.DE и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AXQE.DE и VFEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXQE.DE и VFEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.19% | 28.56% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.27% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VFEM.DE с доходностью 2.27%.
AXQE.DE
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFEM.DE
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXQE.DE и VFEM.DE
AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFEM.DE в 0.22%.
Доходность на риск
AXQE.DE vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск
AXQE.DE
VFEM.DE
Сравнение AXQE.DE c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQE.DE | VFEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.87 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.25 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.47 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.37 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.87 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.30 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между AXQE.DE и VFEM.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQE.DE и VFEM.DE
AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.25% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок AXQE.DE и VFEM.DE
Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки VFEM.DE в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и VFEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXQE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -31.59% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -13.27% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -5.96% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -8.37% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.84% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQE.DE и VFEM.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXQE.DE | VFEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.74% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 10.96% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.79% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 15.74% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.19% | +2.64% |