Сравнение AXPG с NUG
AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. AXPG is passively managed, while NUG is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AXPG и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXPG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXPG и NUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | -9.95% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.94% |
Correlation
The correlation between AXPG and NUG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXPG c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXPG и NUG
Максимальная просадка AXPG за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXPG и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXPG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.54% | -66.15% | +35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -60.40% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -31.99% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXPG и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXPG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 79.73% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.60% | 79.73% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.60% | 79.73% | -20.13% |
Сравнение комиссий AXPG и NUG
И AXPG, и NUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXPG и NUG
Ни AXPG, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXPG and NUG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG and NUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AXPG and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AXPG и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор