Сравнение AWWIX с FHLFX
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AWWIX returned 5.43%/yr vs 8.69%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AWWIX charges 0.94%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWWIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.47%.
AWWIX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWWIX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 2.29% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.47% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 9.30% |
Correlation
The correlation between AWWIX and FHLFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between AWWIX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
AWWIX
FHLFX
Сравнение AWWIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWWIX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.95 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.30 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и FHLFX
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -33.58% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.37% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -13.62% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -29.36% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -2.03% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.07% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и FHLFX
CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.20% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.87% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.39% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.09% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.66% | +1.18% |
Сравнение комиссий AWWIX и FHLFX
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и FHLFX
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FHLFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.71% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% | 0.00% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AWWIX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AWWIX has higher volatility (5.46%) compared to FHLFX (5.20%). In terms of maximum drawdown, AWWIX dropped -32.98% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор