PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWSAX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 8.50% против 12.56% соответственно.


AWSAX

1 день
0.11%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.78%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.50%

MDGCX

1 день
0.70%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.80%
6 месяцев
21.05%
1 год
40.27%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.84%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWSAX и MDGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
7.53%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
19.80%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%

Correlation

The correlation between AWSAX and MDGCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.89

The correlation between AWSAX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Core Equity Fund

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Доходность на риск

AWSAX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWSAXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.05

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

23.35

-15.64

AWSAX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа MDGCX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWSAXMDGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.24

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и MDGCX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и MDGCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AWSAXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-48.25%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.07%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-21.46%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-26.68%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-34.87%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.93%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.74%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и MDGCX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 3.48%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AWSAXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.02%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.57%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.15%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.25%

-0.11%

Сравнение комиссий AWSAX и MDGCX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и MDGCX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности MDGCX в 7.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
8.60%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
7.44%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, AWSAX and MDGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDGCX has higher volatility (3.75%) compared to AWSAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, AWSAX dropped -57.00% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWSAX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор