Сравнение AWF с SCYVX
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while SCYVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AWF returned 5.41%/yr vs 9.24%/yr for SCYVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 0.92%/yr for SCYVX.
Доходность
Сравнение доходности AWF и SCYVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям SCYVX по среднегодовой доходности: 5.41% против 9.24% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
SCYVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам AWF и SCYVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | -0.02% | 11.46% | 7.82% | -16.68% | 35.56% | 3.45% | 25.72% | -16.43% | 8.97% |
Correlation
The correlation between AWF and SCYVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. SCYVX — Ранг доходности на риск
AWF
SCYVX
Сравнение AWF c SCYVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | SCYVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.69 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.94 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и SCYVX
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и SCYVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -47.74% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.71% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -27.12% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -29.12% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -47.74% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.15% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -9.37% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.94% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и SCYVX
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.10%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | SCYVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.77% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 11.44% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 17.10% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 21.63% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.89% | -8.71% |
Сравнение комиссий AWF и SCYVX
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и SCYVX
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности SCYVX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
SCYVX AB Small Cap Value Portfolio | 3.83% | 4.87% | 4.23% | 0.52% | 5.15% | 7.39% | 0.55% | 5.37% | 6.44% | 5.67% | 0.54% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and SCYVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYVX has higher volatility (3.77%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs SCYVX's -47.74%.
SCYVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и SCYVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор