Сравнение AWF с PSHNX
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, AWF returned 4.31%/yr vs 4.83%/yr for PSHNX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности AWF и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у PSHNX с доходностью 2.22%.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWF и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 0.84% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 2.22% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between AWF and PSHNX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
AWF
PSHNX
Сравнение AWF c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWF | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.78 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 5.16 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 26.42 | -26.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWF и PSHNX
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -14.53% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -1.14% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -2.83% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -6.02% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | 0.00% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -0.87% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 0.22% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и PSHNX
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.25% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 1.47% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 1.87% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 2.65% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 3.14% | +12.04% |
Сравнение комиссий AWF и PSHNX
AWF берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и PSHNX
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and PSHNX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWF has higher volatility (2.10%) compared to PSHNX (0.25%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор