PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW1Z.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1Z.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 15.45%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1Z.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 15.46%.

AW1Z.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
5.98%
С начала года
9.37%
1 год
14.54%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
12.44%
С начала года
15.46%
1 год
33.40%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.45%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc		9.37%16.28%6.31%17.64%-13.87%18.74%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.46%36.00%9.92%13.88%-4.51%15.82%

Correlation

The correlation between AW1Z.DE and CEMS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between AW1Z.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1Z.DE:
AW1Z.DE с S5SD.DEAW1Z.DE с LCUK.DEAW1Z.DE с 18M2.DEAW1Z.DE с BCFE.DEAW1Z.DE с EUN0.DEAW1Z.DE с AW1C.DEAW1Z.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

AW1Z.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1Z.DE
Ранг доходности на риск AW1Z.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1Z.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1Z.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1Z.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1Z.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.31

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.22

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.28

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

12.34

-7.57

AW1Z.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1Z.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1Z.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1Z.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1Z.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-40.22%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.02%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-17.61%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-19.56%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.72%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.44%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1Z.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) составляет 3.86%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1Z.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.20%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.03%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.24%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.28%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.06%

-1.01%

Сравнение комиссий AW1Z.DE и CEMS.DE

AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1Z.DE и CEMS.DE

Ни AW1Z.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1Z.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1Z.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1Z.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор