PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1T.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1T.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%1.04%

Correlation

The correlation between AW1T.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between AW1T.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

AW1T.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.26

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.29

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

12.37

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.49

+1.01

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1T.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-40.20%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.99%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-17.57%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-7.49%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1T.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.65%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.17%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

13.87%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

15.23%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

17.43%

-3.64%

Сравнение комиссий AW1T.DE и CEMS.DE

И AW1T.DE, и CEMS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и CEMS.DE

Ни AW1T.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AW1T.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1T.DE and CEMS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор