PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AW1H.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и WTEE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
-2.37%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
8.93%28.58%2.39%15.07%0.05%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, AW1H.DE показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 8.93%.


AW1H.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.66%
1 год
12.11%
3 года*
12.44%
5 лет*
10 лет*

WTEE.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.93%
6 месяцев
15.40%
1 год
24.93%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AW1H.DE и WTEE.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.


Доходность на риск

AW1H.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AW1H.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.69

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.12

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.38

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

16.20

-10.72

AW1H.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа WTEE.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AW1H.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.69

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Корреляция

Корреляция между AW1H.DE и WTEE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и WTEE.DE

AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.


TTM20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.81%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и WTEE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AW1H.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-16.45%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.73%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-2.51%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-2.70%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.83%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и WTEE.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AW1H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AW1H.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.54%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

8.16%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.68%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.92%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.41%

+1.24%