PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1H.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1H.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1H.DE tracks the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1H.DE returned 15.67%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1H.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1H.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1H.DE показывает доходность 7.82%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.

AW1H.DE

1 день
0.38%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.82%
6 месяцев
9.94%
1 год
17.02%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1H.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1H.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc		7.82%23.67%10.99%18.33%-14.28%2.74%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%4.63%

Correlation

The correlation between AW1H.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1H.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1H.DE:
AW1H.DE с S6X0.DEAW1H.DE с GLDAW1H.DE с UIQ4.DEAW1H.DE с WTEE.DEAW1H.DE с UBU7.DEAW1H.DE с CEMT.DEAW1H.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

AW1H.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1H.DE
Ранг доходности на риск AW1H.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1H.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1H.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1H.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1H.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1H.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

6.64

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1H.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1H.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1H.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1H.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AW1H.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1H.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.23%

-32.86%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.54%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-16.94%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.63%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.27%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1H.DE и PRAE.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1H.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.66%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.97%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.42%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.22%

-0.46%

Сравнение комиссий AW1H.DE и PRAE.DE

AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1H.DE и PRAE.DE

Ни AW1H.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AW1H.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for AW1H.DE.

AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for AW1H.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1H.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор