Сравнение AW1H.DE с LGGE.DE
AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1H.DE tracks the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1H.DE returned 15.67%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AW1H.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1H.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1H.DE показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
AW1H.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1H.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 7.82% | 23.67% | 10.99% | 18.33% | -14.28% | 2.74% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 4.98% |
Correlation
The correlation between AW1H.DE and LGGE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between AW1H.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1H.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
AW1H.DE
LGGE.DE
Сравнение AW1H.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1H.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.61 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.07 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1H.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AW1H.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка AW1H.DE за все время составила -26.23%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1H.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1H.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.23% | -20.11% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.28% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -14.71% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.09% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.23% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.01% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1H.DE и LGGE.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AW1H.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1H.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.60% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.47% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.99% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.60% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.60% | +2.16% |
Сравнение комиссий AW1H.DE и LGGE.DE
AW1H.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1H.DE и LGGE.DE
AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
AW1H.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1H.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1H.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for AW1H.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1H.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор