PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1F.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1F.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1F.DE returned 19.67%/yr vs 9.07%/yr for BCFE.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1F.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 8.60%.

AW1F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.25%
1 год
26.73%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-8.04%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.93%
1 год
19.73%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1F.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1F.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc		12.99%3.65%32.30%24.10%-18.01%12.73%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		8.60%16.64%3.14%-7.90%14.00%5.88%

Correlation

The correlation between AW1F.DE and BCFE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.09

The correlation between AW1F.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с AW1F.DE:
AW1F.DE с H412.DEAW1F.DE с FLXU.DEAW1F.DE с JGPI.DEAW1F.DE с UBUD.DEAW1F.DE с BBUS.DEAW1F.DE с 36B6.DEAW1F.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

AW1F.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1F.DE
Ранг доходности на риск AW1F.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1F.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1F.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1F.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1F.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1F.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.37

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.85

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.52

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

6.93

+3.80

AW1F.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1F.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BCFE.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1F.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1F.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1F.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-32.94%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.95%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-12.95%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.34%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-13.35%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.84%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1F.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) составляет 3.62%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1F.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.81%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

12.84%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.40%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.59%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.18%

+0.69%

Сравнение комиссий AW1F.DE и BCFE.DE

AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1F.DE и BCFE.DE

Ни AW1F.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1F.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCFE.DE is Commodities. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор