PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1F.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1F.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1F.DE returned 19.67%/yr vs 22.74%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1F.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 24.84%.

AW1F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.25%
1 год
26.73%
3 года*
19.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
6.43%
С начала года
24.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
43.46%
3 года*
22.74%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1F.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1F.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc		12.99%3.65%32.30%24.10%-18.01%12.73%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		24.84%6.94%24.89%24.93%-14.50%13.31%

Correlation

The correlation between AW1F.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.94

The correlation between AW1F.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW1F.DE:
AW1F.DE с H412.DEAW1F.DE с BCFE.DEAW1F.DE с FLXU.DEAW1F.DE с JGPI.DEAW1F.DE с UBUD.DEAW1F.DE с BBUS.DEAW1F.DE с 36B6.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

AW1F.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1F.DE
Ранг доходности на риск AW1F.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1F.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1F.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1F.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1F.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1F.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1F.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.70

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.50

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.58

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

4.91

+5.83

AW1F.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1F.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1F.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1F.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1F.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-22.40%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-16.86%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.95%

-22.40%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.38%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.86%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1F.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) составляет 3.62%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1F.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.07%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.21%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

25.63%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.48%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.46%

-3.59%

Сравнение комиссий AW1F.DE и AW1C.DE

AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1F.DE и AW1C.DE

Ни AW1F.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1F.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AW1C.DE is S&P 500. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор