PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1C.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1C.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.78%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AW1C.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1C.DE показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1C.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%17.03%

Correlation

The correlation between AW1C.DE and QDVF.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.27

The correlation between AW1C.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AW1C.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1C.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1C.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.54

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

7.98

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1C.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1C.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1C.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1C.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.28

+0.64

Просадки

Сравнение просадок AW1C.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1C.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.40%

-65.81%

+43.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-17.23%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-27.13%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-27.13%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-8.92%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-17.41%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

5.49%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1C.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) составляет 3.81%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1C.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.70%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

20.43%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

24.05%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

26.95%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

28.68%

-10.57%

Сравнение комиссий AW1C.DE и QDVF.DE

И AW1C.DE, и QDVF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1C.DE и QDVF.DE

Ни AW1C.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1C.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE and QDVF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

AW1C.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор