Сравнение AW1C.DE с D500.DE
AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1C.DE returned 15.78%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AW1C.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1C.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1C.DE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
AW1C.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам AW1C.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 21.11% | 6.94% | 24.89% | 24.93% | -14.50% | 30.17% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 31.82% |
Correlation
The correlation between AW1C.DE and D500.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between AW1C.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1C.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
AW1C.DE
D500.DE
Сравнение AW1C.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1C.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.60 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 12.88 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1C.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AW1C.DE и D500.DE
Максимальная просадка AW1C.DE за все время составила -22.40%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1C.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1C.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -33.57% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -7.14% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -23.29% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -23.29% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.25% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 2.00% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1C.DE и D500.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AW1C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1C.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.66% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.54% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 11.59% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.17% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.08% | +2.03% |
Сравнение комиссий AW1C.DE и D500.DE
AW1C.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1C.DE и D500.DE
AW1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1C.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AW1C.DE and D500.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.
AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AW1C.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1C.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор