PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW16.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW16.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW16.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW16.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%25.91%

Correlation

The correlation between AW16.DE and AW1C.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between AW16.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с IQQN.DEAW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

AW16.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW16.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.56

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.34

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.33

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

4.43

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW16.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW16.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW16.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-22.40%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-16.86%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-22.40%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-22.40%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.12%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.82%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

8.90%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) составляет 3.38%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW16.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.14%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

25.24%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

18.35%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.11%

+0.71%

Сравнение комиссий AW16.DE и AW1C.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и AW1C.DE

Ни AW16.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW16.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

AW16.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AW1C.DE is S&P 500. AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор