Сравнение AW15.DE с XDJP.DE
AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 12.43%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW15.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%.
AW15.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам AW15.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 8.65% | 10.45% | 2.67% | 12.34% | -19.88% | 2.52% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 32.10% | 16.25% | 14.44% | 18.02% | -15.30% | -1.23% |
Correlation
The correlation between AW15.DE and XDJP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between AW15.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW15.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
AW15.DE
XDJP.DE
Сравнение AW15.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW15.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.63 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 13.98 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW15.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AW15.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW15.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -29.12% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.86% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.18% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -21.15% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.43% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -6.85% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.26% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW15.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) составляет 4.43%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW15.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.62% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.57% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 23.54% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.59% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.76% | -1.34% |
Сравнение комиссий AW15.DE и XDJP.DE
AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW15.DE и XDJP.DE
AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW15.DE UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.03% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AW15.DE and XDJP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for AW15.DE.
AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор