PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с WTED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с WTED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 13.14%/yr for WTED.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.54%/yr for WTED.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и WTED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у WTED.DE с доходностью 12.11%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.11%
6 месяцев
13.60%
1 год
19.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и WTED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		12.11%7.14%10.28%17.32%-5.53%1.56%

Correlation

The correlation between AW12.DE and WTED.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between AW12.DE and WTED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. WTED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c WTED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEWTED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.58

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.29

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.81

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

8.90

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. WTED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа WTED.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и WTED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEWTED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.58

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и WTED.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки WTED.DE в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и WTED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DEWTED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-19.05%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-7.07%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.05%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-3.42%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.24%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и WTED.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DEWTED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.04%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.75%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

12.60%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.20%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.32%

+4.60%

Сравнение комиссий AW12.DE и WTED.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WTED.DE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и WTED.DE

AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.84%3.61%6.31%4.74%4.17%2.79%1.25%

Часто задаваемые вопросы

AW12.DE and WTED.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.54% for WTED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и WTED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор