PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с SADM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW12.DE с SADM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW12.DE returned 18.73%/yr vs 14.44%/yr for SADM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AW12.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и SADM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.71%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW12.DE и SADM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%-2.84%

Correlation

The correlation between AW12.DE and SADM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between AW12.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

AW12.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DESADM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.69

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.43

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.04

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

9.77

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. SADM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SADM.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и SADM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DESADM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.69

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и SADM.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и SADM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW12.DESADM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-27.30%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.42%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-17.93%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.17%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-11.37%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и SADM.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AW12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW12.DESADM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.86%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.63%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

16.94%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.88%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.97%

+0.95%

Сравнение комиссий AW12.DE и SADM.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SADM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и SADM.DE

Ни AW12.DE, ни SADM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AW12.DE and SADM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for SADM.DE.

AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for AW12.DE and 0.18% for SADM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW12.DE и SADM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор