Сравнение AW10.DE с VDIV.DE
AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - AW10.DE tracks the MSCI World Climate Paris Aligned while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW10.DE returned 12.14%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW10.DE charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW10.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW10.DE показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
AW10.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW10.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 7.93% | 9.11% | 25.31% | 21.54% | -17.22% | 22.34% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 12.19% |
Correlation
The correlation between AW10.DE and VDIV.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between AW10.DE and VDIV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW10.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
AW10.DE
VDIV.DE
Сравнение AW10.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW10.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.94 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 20.46 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW10.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.73 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.45 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AW10.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка AW10.DE за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW10.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW10.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -36.12% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -3.68% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -15.12% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -15.12% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.39% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.22% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 1.25% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW10.DE и VDIV.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AW10.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW10.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.82% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.79% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 9.36% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 11.92% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.36% | +1.59% |
Сравнение комиссий AW10.DE и VDIV.DE
AW10.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW10.DE и VDIV.DE
AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AW10.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for AW10.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW10.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор