PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. AVWS.DE is actively managed, while XEON.DE is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 35.43% vs 1.95% for XEON.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.73%
1 год
35.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%0.80%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and XEON.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

AVWS.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
8.94

-6.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
21.24

-17.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

4.27

-2.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

69.36

-63.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

316.53

-296.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

8.94

-6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.74

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и XEON.DE

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-3.71%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-0.03%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.01%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.92%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.01%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и XEON.DE

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.04%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

0.16%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

0.22%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

0.25%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

0.39%

+17.73%

Сравнение комиссий AVWS.DE и XEON.DE

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и XEON.DE

Ни AVWS.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and XEON.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XEON.DE is Bank Loan. They also come from different issuers: Avantis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор