Сравнение AVWS.DE с SGLN.L
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. AVWS.DE is actively managed, while SGLN.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 39.51% vs 23.07% for SGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%.
AVWS.DE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 21.62% | 7.86% | 5.81% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 4.95% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
SGLN.L
Сравнение AVWS.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.09 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.97 | 3.30 | +20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и SGLN.L
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -47.83% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -22.06% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.86% | +19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -22.39% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 7.25% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и SGLN.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.60%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.60% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 20.87% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 23.81% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.94% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.08% | +0.19% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и SGLN.L
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и SGLN.L
Ни AVWS.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SGLN.L is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор