PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while FLXE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. AVWS.DE is actively managed, while FLXE.DE is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 30.17% for FLXE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 16.10%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.97%
1 год
34.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
1.42%
С начала года
16.10%
6 месяцев
17.14%
1 год
30.17%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%-0.38%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and FLXE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between AVWS.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOOFLXE.DE с GLD

Доходность на риск

AVWS.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.30

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.18

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.58

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

12.18

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.36

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки FLXE.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-32.87%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.39%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.81%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-7.16%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.47%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и FLXE.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.11%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.96%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.04%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.69%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.06%

+2.06%

Сравнение комиссий AVWS.DE и FLXE.DE

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и FLXE.DE

Ни AVWS.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVWS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVWS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FLXE.DE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор