PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с XFN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. AVUS is actively managed, while XFN.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 12.87%/yr vs 14.86%/yr for XFN.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUS торгуется в USD, в то время как XFN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 15.63%.

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

XFN.TO

1 день
0.62%
1 месяц
5.25%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.89%
1 год
45.31%
3 года*
29.51%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и XFN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		15.63%40.83%19.22%15.85%-15.28%35.64%3.44%2.74%

Correlation

The correlation between AVUS and XFN.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between AVUS and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и XFN.TO

Секторы
AVUS
XFN.TO

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

14.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

11.2%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Здравоохранение

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUS
30.5%
XFN.TO

-

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
XFN.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
XFN.TO

-

Промышленность

AVUS
11.2%
XFN.TO

-

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
XFN.TO

-

Здравоохранение

AVUS
7.0%
XFN.TO

-

Энергетика

AVUS
6.8%
XFN.TO

-

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
XFN.TO

-

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
XFN.TO

-

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
XFN.TO

-

Недвижимость

AVUS
0.1%
XFN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

AVUS vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.52

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.86

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.00

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

19.84

-2.52

AVUS vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и XFN.TO

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-67.57%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.00%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-16.26%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.13%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-11.15%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.27%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и XFN.TO

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.02%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.56%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.81%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.11%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.99%

+2.85%

Сравнение комиссий AVUS и XFN.TO

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XFN.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и XFN.TO

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XFN.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and XFN.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while XFN.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.61% for XFN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор