Сравнение AVSG.L с AVEG.L
AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVSG.L returned 38.69% vs 44.97% for AVEG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVSG.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AVEG.L.
Доходность
Сравнение доходности AVSG.L и AVEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVSG.L торгуется в USD, в то время как AVEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVSG.L показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у AVEG.L с доходностью 22.03%.
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEG.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.60% | 16.50% |
AVEG.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 22.03% | 26.09% |
Correlation
The correlation between AVSG.L and AVEG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSG.L vs. AVEG.L — Ранг доходности на риск
AVSG.L
AVEG.L
Сравнение AVSG.L c AVEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSG.L | AVEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 3.41 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.27 | 13.16 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSG.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.50 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.26 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок AVSG.L и AVEG.L
Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки AVEG.L в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSG.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.38% | -13.65% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -13.13% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.26% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.05% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.41% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSG.L и AVEG.L
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.39%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSG.L | AVEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.30% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 15.13% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 17.96% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.30% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.30% | -3.43% |
Сравнение комиссий AVSG.L и AVEG.L
AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSG.L и AVEG.L
Ни AVSG.L, ни AVEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVSG.L and AVEG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while AVEG.L is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.39% for AVSG.L and 0.35% for AVEG.L.
Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и AVEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор