PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEG.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEG.L с AVGC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVGC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Index. AVEG.L is actively managed, while AVGC.L is passively managed. Over the past year, AVEG.L returned 46.37% vs 32.19% for AVGC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVEG.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVEG.L торгуется в GBP, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVEG.L показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 13.91%.

AVEG.L

1 день
-1.25%
1 месяц
5.89%
С начала года
22.33%
6 месяцев
24.37%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.19%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEG.L и AVGC.L

2026 (YTD)2025
AVEG.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		22.33%29.03%
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.91%24.84%

Correlation

The correlation between AVEG.L and AVGC.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.57

The correlation between AVEG.L and AVGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AVEG.L:
AVEG.L с AVSG.LAVEG.L с FFEM
Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.L

Доходность на риск

AVEG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEG.L
Ранг доходности на риск AVEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEG.LAVGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

5.24

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

19.66

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEG.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEG.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGC.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEG.L и AVGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEG.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

3.15

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AVEG.L и AVGC.L

Максимальная просадка AVEG.L за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEG.L и AVGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEG.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-6.12%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.12%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.91%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.63%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEG.L и AVGC.L

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AVEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEG.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

3.57%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

8.84%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

11.45%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.97%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.97%

+5.17%

Сравнение комиссий AVEG.L и AVGC.L

И AVEG.L, и AVGC.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEG.L и AVGC.L

Ни AVEG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVEG.L and AVGC.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVEG.L and AVGC.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

AVEG.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGC.L is Global Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEG.L и AVGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор