Сравнение AVMU с ZMUN
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. AVMU is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.81%.
AVMU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 2.05% | 2.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.81% | 0.67% |
Correlation
The correlation between AVMU and ZMUN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
AVMU
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVMU c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и ZMUN
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -0.10% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.01% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 0.54% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.54% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 0.54% | +3.43% |
Сравнение комиссий AVMU и ZMUN
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и ZMUN
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.48% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and ZMUN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
AVMU has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Avantis and F/m Investments. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор