Сравнение AVMU с TAXS
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AVMU is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.06%.
AVMU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 2.05% | 5.91% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.06% | 1.22% |
Correlation
The correlation between AVMU and TAXS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. TAXS — Ранг доходности на риск
AVMU
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVMU c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и TAXS
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -0.84% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.01% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.22% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 0.99% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 0.99% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 0.99% | +2.98% |
Сравнение комиссий AVMU и TAXS
AVMU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и TAXS
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.48% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and TAXS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVMU.
AVMU has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Avantis and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор