Сравнение AVMU с EBI
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.50% vs 33.33% for EBI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.62%.
AVMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.71% | 2.58% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.62% | 15.82% |
Correlation
The correlation between AVMU and EBI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. EBI — Ранг доходности на риск
AVMU
EBI
Сравнение AVMU c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMU | EBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.72 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 19.47 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMU | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.41 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVMU и EBI
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -17.05% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -7.09% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.46% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.07% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.72% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и EBI
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 1.19%, в то время как у Longview Advantage ETF (EBI) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.99% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 8.80% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 12.15% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 17.96% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.96% | -13.97% |
Сравнение комиссий AVMU и EBI
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и EBI
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.22% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and EBI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (2.99%) compared to AVMU (1.19%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs EBI's -17.05%.
On 1-year performance, EBI leads with 33.33% vs 8.50% for AVMU. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBI has performed better with a 33.33% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
AVMU has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.92% for EBI.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while EBI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Longview. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.24% for EBI.
EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор