Сравнение AVLVX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLVX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 7.21% | 15.23% | 16.93% | 16.75% | 8.38% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLVX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
AVLVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLVX и VIHAX
AVLVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
AVLVX
VIHAX
Сравнение AVLVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.96 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.01 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 12.38 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AVLVX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLVX и VIHAX
Дивидендная доходность AVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLVX Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class | 3.09% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AVLVX и VIHAX
Максимальная просадка AVLVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLVX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -38.80% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.66% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.64% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.09% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLVX и VIHAX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AVLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.16% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.08% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.29% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.69% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.92% | +0.83% |