PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

AVLC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и UNOV

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий AVLC и UNOV

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.25

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.78

+0.55

Корреляция

Корреляция между AVLC и UNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и UNOV

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и UNOV

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-13.84%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-5.78%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.93%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.69%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.23%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и UNOV

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.73%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

4.56%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

8.51%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

6.78%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

7.77%

+8.16%