PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AVLC is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 28.09% for SPYM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и SPYM

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%11.36%

Correlation

The correlation between AVLC and SPYM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between AVLC and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и SPYM

Секторы
AVLC
SPYM

Технологии

32.6%
38.5%

Финансовые услуги

13.1%
11.1%

Промышленность

10.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Энергетика

7.3%
3.2%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

AVLC
32.6%
SPYM
38.5%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
SPYM
11.1%

Промышленность

AVLC
10.8%
SPYM
7.6%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
SPYM
10.6%

Энергетика

AVLC
7.3%
SPYM
3.2%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
SPYM
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
SPYM
4.6%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
SPYM
2.5%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
SPYM
1.7%

Недвижимость

AVLC
0.2%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

AVLC vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.27

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.17

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

14.76

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.62

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AVLC и SPYM

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-54.46%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.90%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.15%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.91%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и SPYM

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.90%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

11.80%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.80%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.00%

-2.31%

Сравнение комиссий AVLC и SPYM

AVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и SPYM

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVLC and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 28.09% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVLC.

SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.78% for AVLC.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. They also come from different issuers: American Century and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.02% for SPYM.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор