PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIGX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIGX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIGX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIGX и DUTMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, AVIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с DFXIXAVIGX с MCDWXAVIGX с JIBEXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDVBXAVIGX с QDIBX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий AVIGX и DUTMX

AVIGX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

AVIGX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIGX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.63

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.94

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

2.41

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIGX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIGX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.35

Корреляция

Корреляция между AVIGX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIGX и DUTMX

Дивидендная доходность AVIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок AVIGX и DUTMX

Максимальная просадка AVIGX за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIGX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-30.53%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-5.08%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.39%

-30.53%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-15.18%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.85%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.98%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIGX и DUTMX

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) составляет 1.75%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что AVIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.62%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

6.59%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

8.86%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

7.06%

-0.93%