PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с FIXT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, AVGV returned 33.82% vs 4.93% for FIXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.19%.

AVGV

1 день
-0.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и FIXT

2026 (YTD)2025
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%16.40%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.19%4.57%

Correlation

The correlation between AVGV and FIXT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов AVGV и FIXT

Секторы
AVGV
FIXT

Финансовые услуги

21.3%

-

Промышленность

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Энергетика

12.4%

-

Технологии

12.1%

-

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Здравоохранение

4.5%
100.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

AVGV
21.3%
FIXT

-

Промышленность

AVGV
16.2%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.7%
FIXT

-

Энергетика

AVGV
12.4%
FIXT

-

Технологии

AVGV
12.1%
FIXT

-

Сырьевые материалы

AVGV
7.2%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.2%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

AVGV
5.0%
FIXT

-

Здравоохранение

AVGV
4.5%
FIXT
100.0%

Недвижимость

AVGV
0.7%
FIXT

-

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с PCGG

Доходность на риск

AVGV vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.32

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.98

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

1.64

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

4.55

+11.69

AVGV vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и FIXT

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-3.02%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.02%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.94%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.76%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и FIXT

Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.01%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.52%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

3.76%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

3.76%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

3.76%

+11.26%

Сравнение комиссий AVGV и FIXT

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и FIXT

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FIXT в 5.50%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.50%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and FIXT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (4.54%) compared to FIXT (1.01%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, AVGV leads with 33.82% vs 4.93% for FIXT. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.82% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 2.49% for AVGV.

They also come from different issuers: Avantis and Procure. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.75% for FIXT.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор