Сравнение AVGG с OOQB
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVGG returned 161.88% vs -27.35% for OOQB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность 71.17%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | 91.29% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -8.77% |
Correlation
The correlation between AVGG and OOQB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
AVGG
OOQB
Сравнение AVGG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.51 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -0.91 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.53 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | -0.41 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок AVGG и OOQB
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -53.44% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -53.44% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -43.69% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -23.26% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 30.11% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и OOQB
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.84% | 0.00% | +23.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.82% | 39.39% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.10% | 51.57% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.79% | 58.12% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.79% | 58.12% | +26.67% |
Сравнение комиссий AVGG и OOQB
AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и OOQB
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and OOQB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGG has higher volatility (23.84%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, AVGG leads with 161.88% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGG has performed better with a 161.88% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.32% for AVGG.
AVGG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for OOQB.
AVGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор